Методы И Алгоритмы Финансовой Математики Люу
- Люу Ю.-д. Методы И Алгоритмы Финансовой Математики Скачать
- Люу Методы И Алгоритмы Финансовой Математики Pdf
- Люу Методы И Алгоритмы Финансовой Математики
Люу Ю-Дау: Методы и алгоритмы финансовой математики. Скачать бесплатно новые книги. Скачать бесплатно книгу 'Методы и алгоритмы финансовой математики' (Люу Ю-Дау) в форматах.
Книга: Люу Ю. «Методы и алгоритмы финансовой математики» Серия: 'Математика и финансы' Исчерпывающая фундаментальная монография, в которой на очень доступном уровне излагается фактически вся финансовая математика: от классической и детерминированной финансовой теории до практически всех разделов современной стохастической финансовой математики. Основной акцент в книге делается на прикладные вычисления, что выражается, в частности, обилием приводимых алгоритмов. Многие из них реализованы в виде Java-программ и доступны в Интернете на домашней странице книги. Для студентов, аспирантов, преподавателей и специалистов в области финансов, а также математиков и программистов, интересующихся приложениями теории вероятностей.
Содержание: Предисловие редактора перевода. 8 Предисловие.
КЛАССИЧЕСКАЯ ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА. Современные финансы: краткая история.
Финансовая технология и финансовые расчеты. Финансовые рынки.
Компьютерная технология. Анализ алгоритмов. Анализ алгоритмов. Описание алгоритмов. Разработка программного обеспечения.
Основы финансовой математики. Временная стоимость денег.
Ежегодные ренты. Волатильность цены облигации. Волатильность цены. Временная структура процентных ставок. Получение спот-ставок из кривых доходности. Статический спрэд. Кривая спот-ставок и кривая доходности.
Форвардные ставки. Теории временной структуры. Уточнение понятий дюрации и иммунизации. ОПЦИОНЫ И ДРУГИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ.
Основные факты теории вероятностей и математической статистики. Основные понятия. Оценка параметров. Основы опционов. Основные понятия. Биржевые опционы (опционы, которыми торгуют на бирже).
Основные стратегии в опционах. Арбитраж при оценке стоимости опциона. Арбитражные соображения. Относительная стоимость опционов.
Паритет пут-колл и ряд вытекающих из него свойств. Досрочное исполнение Американских опционов. Выпуклость цен опционов. Свойство портфеля, составленного из опционов. Модели оценки стоимости опционов. Биномиальная модель оценки стоимости опциона. Формула Блэка-Шоулса.
Использование формулы Блэка-Шоулса. Американские опционы пут на бездивидендные акции.
Опционы на акции с дивидендами. Пересечение дерева по диагонали.
164 Глава 10. Анализ чувствительности опционов. Меры чувствительности (Гречанки). Техника численных расчетов. 174 Глава 11. Теория опционов.
Корпоративные ценные бумаги. Барьерные опционы. Шапки и полы процентных ставок. Опционы на индексы акций. Форексные опционы. Cложные опционы.
Производные ценные бумаги, стоимость которых зависит от траектории. 199 Глава 12. Форварды, фьючерсы, опционы на фьючерсы, свопы. Форвардные контракты. Фьючерсные контракты. Опционы на фьючерсы и опционы на форварды. 230 ЧАСТЬ III.
НЕПРЕРЫВНАЯ ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА И ХЕДЖИРОВАНИЕ. 235 Глава 13. Cтохастические процессы и броуновское движение. Случайные процессы. Мартингалы (справедливые игры). Броуновское движение. Броуновский мост.
249 Глава 14. Финансовая математика с непрерывным временем.
Стохастические интегралы. Процессы Ито. Финансовые приложения. 264 Глава 15. Оценка стоимости производных финансовых инструментов в случае непрерывного времени. Дифференциальные уравнения в частных производных. Дифференциальное уравнение Блэка-Шоулса.
Оценка стоимости производного инструмента общего вида. Стохастическая волатильность.
289 Глава 16. Хеджирование и фьючерсы. Хеджирование и опционы. 297 ЧАСТЬ IV. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ. 303 Глава 17. Оценка стоимости барьерных опционов комбинаторными методами.
Алгоритмы триномиального дерева. Оценка стоимости многокомпонентных условных требований. 316 Глава 18. Численные методы. Конечно-разностные методы. Моделирование по методу Монте-Карло.
Квазиметоды Монте-Карло. 336 Глава 19. Матричные вычисления.
Основные определения и результаты. Проблема метода наименьших квадратов. Сглаживание данных с помощью сплайнов. 355 Глава 20. Анализ временных рядов.
Модели условной дисперсии для волатильности цены. КЛАСС ЦЕННЫХ БУМАГ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ, И ЕГО ПРОБЛЕМЫ. Производные ценные бумаги на процентную ставку. Фьючерсы и форварды на процентную ставку. Опционы с фиксированной доходностью и опционы на процентную ставку. Опционы на фьючерсы по процентной ставке. Cвопы на процентную ставку.
394 Глава 22. Подгонка временной структуры. Линейная интерполяция. Обычный метод наименьших квадратов. Схема Нельсона-Зигеля. 412 Глава 23.
Введение в моделирование временной структуры. Биномиальное дерево процентной ставки. Применения к оценке стоимости и хеджированию. Временная структура волатильности.
432 Глава 24. Основы моделирования временной структуры.
Основные соотношения. Риск-нейтральная оценка стоимости. Уравнение временной структуры. Процесс форвардной ставки. Биномиальная модель с приложениями.
Модели Блэка-Шоулса. 451 Глава 25. Равновесные модели временной структуры. Модель Васичека. Модель Кокса-Ингерсолла-Росса. Другие модели.
Калибровка модели. Однофакторные модели краткосрочной ставки. 468 Глава 26. Безарбитражные модели временной структуры. Модель Хо-Ли. Модель Блэка-Дермана-Тоя. Модели по Халлу и Уайту.
Модель Хита-Джэрроу-Мортона. Модель Ритчкена-Санкарасубраманяна. 495 ЧАСТЬ VI. НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ.
Люу Ю.-д. Методы И Алгоритмы Финансовой Математики Скачать
499 Глава 27. Ценные бумаги с фиксированной доходностью. Облигации Казначейства, агентств и муниципалитетов. Корпоративные облигации.
Методы оценки стоимости. Дюрации ключевых ставок. 517 Глава 28. Ценные бумаги, обеспеченные закладными. Банковская деятельность, связанная с закладными. Агентства и процесс превращения закладных в ценные бумаги. Ценные бумаги, обеспеченные закладными.
Программы федеральных агентств по ценным бумагам, обеспеченным закладными. 532 Глава 29. Анализ ценных бумаг, обеспеченных закладными. Анализ денежного потока. Моделирование предоплаты по закладным. Дюрация и выпуклость. Методология оценки стоимости.
560 Глава 30. Облигации, обеспеченные закладными. Слои с плавающей ставкой. Облигации ЗПК. Облигации ЦПК. 576 ЧАСТЬ VII.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ. 577 Глава 31. Современная портфельная теория. Анализ риска и доходности с помощью среднего и дисперсии.
Модель оценки стоимости финансовых активов. Факторные модели. Стоимость под риском. 598 ЧАСТЬ VIII. 607 Глава 32.
Программное обеспечение. Программирование в сети.
Использование программного обеспечения на странице The Capitals. 611 Глава 33. Решения к упражнениям и заданиям по программированию. 613 Глава 34.
Русские и английские сокращения. Используемые русские сокращения и их английские эквиваленты. Используемые английские сокращения. 698 Глава 35. Некоторые из основных понятий современной финансовой теории. 700 Литература. 705 Предметный указатель.
Люу Методы И Алгоритмы Финансовой Математики Pdf
Игры на сенсорных телефонов. 738 Издательство: 'БИНОМ. Лаборатория знаний' (2014) ISBN: 204. Также в других словарях:.
Люу Методы И Алгоритмы Финансовой Математики
— Институт автоматики и вычислительной техники Московского энергетического института (технического университета) Википедия. — (Statistics) Статистика это общетеоретическая наука, изучающая количественные изменения в явлениях и процессах.